中科院张新雨研究员为我院做学术报告

2022年10月13日上午，中科院数学与系统科学研究院预测中心张新雨研究员受邀为我院做题为“Optimal model averaging based on forward-validation”的学术报告。报告由yh86银河国际院长张龙耀教授主持，百余名师生参加了此次讲座。

会议伊始，张龙耀院长首先表达了对张新雨研究员的感谢与欢迎。张新雨研究员主要从事计量经济学和统计学的理论和应用研究工作，具体研究方向包括模型平均、机器学习和组合预测等，在统计学四大期刊和计量经济学顶级期刊JoE发表论文20余篇。担任SCI期刊《JSSC》领域主编、期刊《系统科学与数学》、《数理统计与管理》等的编委，是双法学会数据科学分会副理事长、国际统计学会当选会员，先后主持自科优秀和杰出青年基金项目。

张新雨以计量经济学领域“基于向前验证的最优模型平均”方法的产生背景引入汇报。他指出，模型的不确定性通常会造成准确性的损失，而模型平均的结果基于加权模型集合，可以用来处理模型不确定性。

其次，他从模型的框架及模型平均的预测、权重选择的准则、模型的理论性质、模拟研究以及实证运用五个方面展开，对模型的原理和应用进行了全面的分析与讲解。他指出，向前验证相对其他验证更符合时间序列预测的特点，在计算上面具有很大的优势。

他指出，未来有待进一步加强的研究包括：一是如何应对预测器的数量随着样本量的增加而增加；二是如何做出模型中V的最优选择；三是模型的嵌套问题和选择问题；四是模型的时间预测问题。

交流讨论环节，师生们与张新雨研究员就建模特征筛选、模型的应用前景等问题进行了深入探讨。

yh86银河国际院长张龙耀教授对本次报告进行了精彩点评。他表示，在目前传统经济学思维下，张新雨研究员的报告内容有利于帮助同学们深入了解计量经济学领域模型的不确定性以及应用。

本次报告是百廿校庆学术报告yh86银河国际十周年院庆“金融科技系列报告”的第四期。今后，学院将持续开展金融科技系列讲座，为师生们带来金融科技领域的前沿动态。